ルーターの構成が必要です(uPnP)

uPnPは他の構成を必要とせずにインターネット経由でコンピュータ同士を繋ぐためのプロトコルです。

ソフトでこのオプションをオンにするとソフトウェアが自動的にお使いのルーターのuPnP設定の構成を試みます。uPnPの構成に失敗した旨のメッセージが表示された場合はポート開放を行い手動で構成を行う必要があります。

uPnPについての詳細はウィキペディアなどでご覧ください。

ルーターの手動構成についてはこちらのサイトなどでご覧ください。